Список проголосовавших за комментарий "Cristopher Robin, на сайте CME (точно не помню может не там) был документ в котором описано, как происходит сведение ордеров. Так вот когда создается очередь на исполнение по одной цене, у крупных ордеров приоритет больше, потому что их исполнить сложнее в виду ограниченной ликвидности. Речь шла про фьючерсы."