Список проголосовавших за комментарий "Cloud, без наличия реальных стратегий с доходностью 100%, портфель с такой доходностью не получить выбором весов. А автор стратегии, вошедшей в портфель, доходность нарисовать не мог в принципе. Да и нет там 100% ни в одной стратегии с 30.12.2016 до 11.12.2017. Специально посчитал. И когда портфели появились не было 100% ни у кого. Это они уже потом набрали по сложному %%. Если внимательно и строго посчитать, то там нет портфелей с доходностью больше 35% годовых. Тем более, что USA min вообще тривиальны, оптимизации в них не было и их портфель там указан точно. Вообще легко проверить правильность расчёта.<br/> <br/> Изначально цель портфелей была иная: ограничение просадок, о чем я подробно говорил на <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fhttps%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fxgiggh_NwkA&s=2898303019">своём первом вебинаре в Финаме</a> сразу после после публикации стратегий. И на том же вебинаре говорил, что оценка просадки на американских стратегиях неревантна, потому что на участке тестирования S&P500 имел просадку всего 5%.<br/> <br/> А остальные расчётные просадки указаны в описаниях. Как видите, их портфели не преодолели."