Список проголосовавших за комментарий "Активный Инвестор, а смысл? Я в любой модели ценообразования опционов сам все могу смоделировать. СПАН использует модифицированного Блэка-Шоулза с эмпирической моделью изменения волатильности с изменением цены БА. Ничего «мудрого» там нет. При спредах в 10%+ от премии эта модель скорее абстракция."