Список проголосовавших за комментарий "Да уже писал кучу раз: лонг спот-шорт фьючерс на тот же инструмент в одной и той же валюте — это «синтетическая облигация» с доходностью примерно равной доходности краткосрочных гособлиг в той же валюте.<br/> <br/> Если не учитывать расходы на операции, то P&L будет идентичен продаже спота и покупке краткосрочной гособлиги.<br/> <br/> Если решили выйти из спота полностью или частично, то конечно свободные деньги лучше разместить под ставку. Поэтому считаем расходы в этих двух операциях, сравниваем и решаем, что выгоднее. "