Список проголосовавших за комментарий "1. Быстрые стратегии (секундные) точно протестировать практически невозможно. Причины Вы сами описали прекрасно. <br/> 2. Можно написать Executer, который по реальному потоку Tick-ов и bid/ask — ов будет исполнять ордера. Получите некоторую приближенную оценку идеи.<br/> 3. Но лучше сразу переходить на реальные торги малым size-ом. И смотреть как происходит реальный execution. <br/> Ведь главный плюс быстрых стратегий в том, что Вы сразу или, скажем мягче, в течение непродолжительного времени увидите и поймете работает идея или сразу в «топку». Вы сразу увидите все свои косяки и поймете мясо Вы или нет.<br/> В 2011 — 2014гг я делал так, как в пункте 3. У меня было не очень много сделок по сравнению с современным уровнем. Примерно 1000 в день на RI.<br/> Постепенно снижал к-во сделок. Остановился где-то на 320 — 350.<br/> Это было оптимально для моих стратегий.<br/> Ну а потом началось — Изменение шага цены, Увеличение комиссий.<br/> Ухудшение performance. Значительное. Я понял, что это Тренд.<br/> И завязал со своими быстрыми (секундными ) стратегиями.<br/> Я желаю Вам успехом в этом направлении.<br/> Но хочу подчеркнуть, что главные сложности не в том, чтобы что-то реализовать и протестировать, а в том, что простое какое-нибудь административное решение, например, очередное увеличение комиссии, навсегда уничтожит Ваш волшебный алгоритм окончательно и бесповоротно.<br/> Всего хорошего."