Список проголосовавших за комментарий "<blockquote><p> Каким образом быстрее восстановится эта позиция при попадании снова на тренд:</p></blockquote><p><br/> В том случае, в котором у вас будет больше фьючерсных контрактов.<br/> Второй вариант приносит меньше прибыли, но вместе с тем и приносит меньший убыток, поскольку плечо остаётся равным максимальному ГО позиции, а в первом случае оно будет набрано под большую позицию.<br/> <br/> Простая математика. У вас есть 10 лотов Х. Цена упала на 2 пункта и теперь вы можете позволить себе 8 Х, но при возврате на первый и второй пункт соответственно вы можете докупить по 1му лоту.<br/> В первом случае вы имеете движение на 2 пункта у 10 лотов. Во втором пункте у вас выходит 8 лотов по 2 пункта, 1 лот на 1 пункт и 1 лот на 0 пунктов, соответственно убыток будет 3 пункта во втором случае.<br/> Но и в случае дальнейшего движения в убыток на условных 3 пункта в первом случае вы будете иметь 10 лотов по 3 пункта, а во втором случае лишь 8 лотов по 3 пункта, то есть на 6 условных пунктов вы в плюсе.<br/> </p><p>Но это была сферическая вакуумная идеальная позиция. Потому что в вашем случае, вы будете вынуждены уплачивать ещё брокеру в размере 16-17% годовых от недостающего ГО. И, если не ошибаюсь, контракт по магниту находится сейчас в контанго, соответственно разница между ценой акции и фьючерса делённая на количество дней оставшихся до экспирации фьючерса тоже вам в убыток.</p>"