Список проголосовавших за комментарий "bozon, <blockquote>И если я постоянно перехеджиру дельту в тренд (каждую минутку) то чем дальше уйдёт БА, тем быстрее я получаю арбитражную разницу цены опцыона со своей модельной ценой.</blockquote><p>да, я тоже как-то тестировал эту идею, сумасшедший результат получил, но когда добавил минимальный спред БА (а это был ES-Mini), результат получался еще больше, но со знаком минус. Кстати <a title="elogunov" href="/profile/elogunov/">Eugene Logunov</a> в соседнем топике в общем-то тоже об этом пишет:<br/> <a href="/blog/566099.php">https://smart-lab.ru/blog/566099.php</a></p>"