Список проголосовавших за комментарий "flextrader, <br/> <br/> <blockquote>STDDEV зависимой != STDDEV зависимой.</blockquote><br/> Это совсем уж точно)<br/> <br/> <br/> <blockquote>ewma_IV (сразу отделяем от привычного IV) это текущая оценка RV, полученная классической EWMой (факт автонастраиваемости тут опустим), и ни разу не implied?</blockquote><br/> Совсем ничего непонятно. Сразу видно, что разговор идёт про опционы)<br/> <br/> Моя оценка RV это как раз Implied, потому что это не только измерение текущей волатильности, но и прогноз будущей. Ранее я сравнивал различные модели, в том числе SSA (SVD) и пришёл к выводу, что наилучшим прогнозом обладает ARCH модель:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/06/93/19/2019/10/04/1decedc2a2.gif"><img src="/uploads/images/06/93/19/2019/10/04/5353f74b04.gif"/></a><br/> <br/> ЕWMA здесь отвечает только за то, что коэффициенты альфа представляют из себя экспоненциальное взвешивание наблюдений во времени:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/06/93/19/2019/10/04/154074cc80.png"><img src="/uploads/images/06/93/19/2019/10/04/2b0aaf0d2a.png"/></a><br/> <br/> К IV Black 'n Sсholes ожидаемая волатильность никакого отношения не имеет, так как не предполагает нормального распределения логарифмических приращений и не производит, таким образом, улыбку ошибочных представлений.<br/> <br/> <br/> То есть, если говорить о классике, то ни EWMA, ни IV к ней не имеют никакого отношения."