Список проголосовавших за комментарий "1. Что является источником тренда…<br/> Движения цены на рынке можно разбить на четыре типа — Up-trend, Down-trend, Flat-trand и Gap. Первые три из них- движения по инерции, последнее — безынерционный скачок цены, появляющийся как следствие появления значимой информации, либо её накопления в период отсутствия торгов. Видимо можно сказать, что направленность движения является следствием инерционности мышления участников торгов.<br/> 2. Что является источником случайности на рынке (шумовых помех на графике движения цены актива).<br/> Нет шума в движении цены, т.к. гладкое движение (в паре как бы сигнала и шума) суть следствие нашего желания увидеть стабильную направленность.<br/> 3. Почему старший таймфрейм менее случаен, чем младший? Хотя исходя из определенения случайности, чем больше факторов действует на событие, тем более оно неопределенно, — случайно (очевидно что на старшем таймфрейме на цену успевает подействовать больше событий). Интересно мнение А.Г.<br/> Таймфрейм — штука придуманная для упрощения расчетов и уменьшения объемов данных. Поток тиковых данных на неравномерной временной сетке — полная информация о движении цены. По поводу «степени случайности» думаю, что с увеличением длины выборки данных возрастает их оцениваемая инерционность.<br/> 4. Какие вы знаете способы устранения случайности на рынке?<br/> Осреднение данных с запаздыванием. <br/> И вне Ваших вопросов — думаю, что методики технического анализа не работают на, например, акциях второго, третьего и т.д. эшелонах. Там нет инерции."