Список проголосовавших за комментарий "Я исследовал вопрос проскальзывания на ММВБ на ликвидных фьючах и сбере, правда, не для ХФТ, а для более медленной системы. Выставление заявки на покупку выше середины спреда ухудшает проскальзывание за счет роста числа неисполненных заявок, которые приходится переставлять по худшей цене. На продажу зеркально. Если спред 1 тик, я предпочитаю брать по вершике спреда, а сдавать понизу. 1 тик меня устраивает. "