Список проголосовавших за комментарий "А. Г., это хорошо, что вы считаете квантиль, это было понятно ещё из первого вашего ответа. Проблема в том, что не понятно, если вы указываете просадку 15%, то почему у вас по счёту просадка 40%?<br/> <br/> Вы должны были хотя бы временно прекратить торговлю, но на графике этого не видно (если следовать логике ограничения рисков). И, в конце-концов, если счёт два раза за два года показал просадку близкую к 40%, то почему вы утверждаете, что ограничение риска у вас 15%, если очевидно, что оно приближено к 80%?<br/> <br/> Или эта разница продиктована тем самым временным горизонтом (моё изначальное предположение), например месяцем или годом? (Какой у вас горизонт?)<br/> <br/> Или эта разница обусловлена уклонением эквити, что совсем не просадка, а сигма уклонения, например сигма годовых (моё второе предположение). "