Список проголосовавших за комментарий "Kot_Begemot, вопросы то как раз простые, но объяснить их невозможно без понимания где и в каких условиях можно применять метод Монте-Карло для оценки тех или иных параметров временных рядов. И почему временные ряды эквити хороших систем, взятые по определённому таймфрейму должны удовлетворять этим условиям. <br/> <br/> А это уже тема целой лекции, а не ответов в комментарии. Я этому вопросу посвящаю 15 минут в своей двухчасовой лекции о тестировании торговых алгоритмов.<br/> <br/> Алгоритмически все просто. Вы берете эквити Вашей самофинансируемой системы или самофинансируемого портфеля систем по правильному таймфрейму: в 2-3 раза чаще среднего времени в позиции, но не реже одного дня, если речь идёт о подневных просадках. Вычисляете выборочное среднее и берете временной горизонт, за который эквити будет иметь положительное изменение с большой вероятностью. Строите ряд приращений эквити: с реинвестированием в %, с постоянным числом контрактов (лотов) — в рублях. Центрируете этот ряд приращений. Затем выборкой с возвращением из этих центрированных приращений получаете большое число псевдоэквити на указанном выше горизонте, для каждой псевдоэквити считаете максимальную просадку и получаете выборочное распределение просадок на том самом горизонте. Если система изначально хорошая, то у её приращений не должно быть зависимостей, а потому квантиль левого «хвоста» полученного распределения хорошо приближает вероятность получения просадки больше заданной на рассматриваемом будущем горизонте с большой вероятностью положительного исхода. Осталось выбрать две вероятности: большую для положительности результата на заданном горизонте и маленькую для «хвоста» просадки и получить значение просадки (для случая рефинансирования в %, для постоянного числа контрактов (лотов) в рублях), как квантиля распределения просадок. Если приращения эквити действительно независимы, то получение просадки больше вычисленной («орел») на непересекающиеся горизонтах в будущем представляет из себя бросание независимой монетки с вероятностью «орла», равной той самой выбранной маленькой вероятности. Если речь о рефинансирования, то мы сразу получаем значение просадки в % при торговле без плечей (плечо — это отношение размера позиции по номиналу к счету, если оно меньше либо равно 1, то это без плечей), при постоянном числе контрактов (лотов) сложнее: начальная сумма может быть любой, но такой, чтобы всегда хватало на открытие позиций в заданном числе контрактов (лотов). Ну а дальше вопрос стоит только в выборе «плеча», исходя из просадки, полученной методом Монте-Карло и той, что мы себе определили, как предельно допустимую, исходя из самых разных условий: требования клиентов, собственный комфорт, минимально необходимая доходность и т. д. и т. п."