Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, по поводу бустинга я взял обзорную <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fdachxiu.chicagobooth.edu%2Fdownload%2FML.pdf&s=1785042560">работу</a>, в которой перечислено около 100 известных рыночных аномалий — беру потихоничку и добавляю их в качестве объясняющих переменных в бустинг. В качестве библиотеки использую catboost. "