Список проголосовавших за комментарий "bozon, да все описано в приведенной мной формуле. Если между приращением рублевой цены RI, примерно равной изменению индекса Мосбиржи и изменением Si — отрицательная корреляция, то это приводит к повышенной волатильности RI, что хорошо для трендовых систем. Суже, если эта корреялция положительна — это приводит к снижению волатильности и доходности. А риск надо рассчитывать по номиналу и только потом смотреть сколько брать контрактов."