Список проголосовавших за комментарий "Tomm, нет. В этом нет смысла. Я пользуюсь портфельной теорией, риски актива зависят от состава портфеля. Так как у любого читателя другой портфель, то мои сделки ему не сильно подойдут и могут быль даже опасны, так как вряд ли у него есть десятки хитро скомбинированных между собой активов (у меня около 70 открытых позиций). Кроме того мои сделки не возможно как-то понятно объяснить — я использую сжатие Ledoit-Wolf для расчета ковариационных матриц, градиентный бустинг для прогнозирования доходности, расчет производных метрик портфеля по долям активов в нем — кто это читать будет?<br/> Но если вас сильно интересует код моей торговой <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FWLM1ke%2Fpoptimizer&s=2498272736">системы</a>"