Список проголосовавших за комментарий "<p>Роджер (веселый)., щаз разъясню))) <br/> Как говорится, следуя букве и ДУХУ закона.))</p><p> В обоих случаях Вы уже взяли некую систему с положительным МО, в которой всякий раз, в случае проигрыша, проигрывается 1 у.е., а если выигрывается — то в 5 раз больше. <br/> Дальше что Вы делаете, это берете плечо (от клиента) и говорите, что теперь существует, при одной торговой системе, как бы два мат. ожидания — свое личное, в котором проигрывается только 1 у.е. (остальное проигрывает клиент) и клиентское. <br/> Задача же МО не просто посчитать Ваш конкретный средний доход за одну сделку. Оно будет в таком случае меняться не только в зависимости от доли клиента в общем счете, но и от размера самого счета (предполагается, что счет будет непрерывно расти). <br/> МО отражает знания и умения трейдера в виде статистики. Поэтому растущий доход, полученный с помощью кредитного плеча в абсолютном выражении нет необходимости обзывать растущим мат. ожиданием. <br/> Вот что здесь не верно. <br/> <br/> А возвращаясь к последнему пункту: <em>Любое управление чужими счетами и получение за это вознаграждения, всегда увеличивает положительное математическое ожидание<br/> </em>можно утверждать, что причина со следствием поменяны местами, ибо сначала управляющий демонстрирует положительное МО, а уже потом получает средства в ДУ, увеличивающие его личный доход, а за одно и общее положительное МО.<br/> <br/> P.S. Интеграл Лебега)))</p>"