Список проголосовавших за комментарий " — «Все дело в том, что по такой позиции накапливается существенный риск по веге… мы проторговываем не только колебания базового актива, но и колебания IV»<br/> <br/> То есть если говорить нормальным русским языком, не допускающим двояких толкований, вы намекаете, что Ай Ви накануне отчётности намеренно завышена, и, купив связочку (стрэддл) до отчётности, мы можем сразу после отчётности увидеть снижение стоимости центрального стрэддла, и даже если БА предпринял существенное изменение, наш купленный стрэддл может совсем не подорожать? <br/> так что ли?"