Список проголосовавших за комментарий "Eugene Logunov, <br/> <br/> <blockquote>Я правильно понял, что вы хотите ответить на этот вопрос на основе анализа returns стратегий, приведённых на графике?</blockquote><br/> Да. Вопрос анализа и соаналаиза return'ов. Тут классика работать не должна так как:<br/> <br/> 1. Распределения ретурнов не нормальные, тяжёлые.<br/> 2. Для оценки качества «улыбки» требуется не только данные по отдельному страйку, а данные по всем страйкам. Таким образом, функционал качества калибровки модели должен отличаться от (E/S)^2 -> min.<br/> 3. Существует проблема, например, сравнивания МОЖ ретурнов с МОЖ ряда — для ряда ушедшего в минус ретурны, по идее, тоже должны уйти в минус.<br/> <br/> <br/> <blockquote> Вместо t-test'а я бы сделал перестановочный.</blockquote><br/> Для каждой подвыборки рассчитать E, потом на основании всех подвыборок рассчитать S[E], после чего проверить E/S[E] * T^0.5