Список проголосовавших за комментарий "<a href="/profile/enki/" title="enki">enki</a> Алексей, прокомментируйте, пожалуйста, следующую идею. Если имеется сильный перекос по волатильности, то продавая дорогие страйки и покупая дешевые, можно построить позицию почти с любыми заданными греками. Например, при нулевой тэте и и веге, иметь не нулевую гамму. Вроде бы в моменте получается беспроигрышная позиция. Управлять ей так, чтобы держать греки в целевых диапазонах и соотношениях. При этом выходит, что уровень реализованной волатильности фьючерса не важен, так же как и общий уровень IV.<br/> <br/> Такая стратегия жизнеспособна вообще? Какие у нее есть проблемы?"