Список проголосовавших за комментарий "Счет на срочке отдельный или ЕДП?<br/> К сожалению, опционы в стране никто не умеет нормально обсчитывать. Открывашка угрожала сделать маржиналку 3.0, с учетом даже корреляции инструментов и опционы туда запихнуть, не знаю, смогли ли запилить.<br/> По-хорошему, обеспечение по купленным опционам, это уже уплаченная за них премия, а по проданным: начальное ГО ± вармаржа. Но так даже биржа не считает. И, если в какой-то момент ПЧП <0, то это маржинколл со всеми вытекающими. <br/> У коллег был случай, когда клиент не смог по купленным опционам рассчитаться: уплаченная премия оказалась больше ГО на момент экспирации. Вообще, хорошо бы если бы тут кто-то из рисков открывашки / бкс выступил с лекцией на тему их видения маржирования инструментов срочного рынка. Именно они, в конце концов, на бирже этим процессом заведуют. То, что биржевая система маржирования на срочке требует совершенствования, не раз высказывалось."