Список проголосовавших за комментарий "Вы можете в своем роботе сделать фиксированный стоп в 20% от депо. Прогнать его на пару лет и увидеть как он сольет. Это мартингейт. Не то что бы это плохо, а просто другие принципы. Так как цена двигается как S^2 ваш объем ММ делает тоже самое H^2. Теперь от цены БА ни чего не зависит, а зависит от дисперсии (разброса) цены БА. Это торговля волатильностью. То есть надо отслеживать другие параметры.<br/> На ДЦ это сделать не возможно, так как недостаточно хеджирующих инструментов."