Список проголосовавших за комментарий "kachanov, вполне возможно, даже скорее всего так и есть. <br/> <br/> Я чуть другое попробую. Буду принимать убыток как убыток, но ограничивать его, оставляя себе шанс на профит в форс-мажорных ситуациях. Вполне возможно, что я наивняк и чего-то не понимаю, недорассчитала, реальность подкорректирует.<br/> <br/> А какие лишние сущности? Тут пока получается, что большую часть времени опционы не нужны, нет возни с тэтой, нет рисков непокрытой продажи, решения о шаге, через который дельтахэджировать, etc. 80% времени стратегия торгует только фьючерсом.<br/> <br/> Отличается, к примеру, бид-аск спрэдом, связанными заявками, размером комиссии )"