Список проголосовавших за комментарий "Даю решение этой задачки:<br/> 90% фондов отстают от SnP — на 1-5%<br/> 10% фондов обгоняют SnP на 50-200%.<br/> есть ли смысл рыпаться? Посчитайте.<br/> <br/> Всегда забавляют люди с умными лицами, не способные учесть <strong>все</strong> переменные в уравнении. На ум приходит самый распространенный пример про соотношение стопа к тейку. Типа, если тейк в 5 раз длиннее стопа, то это найс стратегия. Но никто не учитывает <strong>частоту</strong> срабатывания стопа к тейку. Может, лучше ставить 1 к 1 но с перевесом в шансах, а не в длинне?<br/> <br/> ПС. если хотите сказать, чот мои проценты оторваны от реальности, я просто отвечу, что эта информация отсутствует в данной статье, хотя заняла бы всего одну строчку. Почему бы не добавить её? В чем-от тут подвох? Тогда я просто привел в пример то, что всю статью сделает абсурдной. Всего одной строчкой.<br/> <br/> ППС. Фонды крайне неповоротливы и неманеврены. Чтобы перевернуться в газе, фонду придется протащить цену на сто тиков. Чтобы переролить позицию в след. месяц, фонду придется принимать календарный спред, двигая его против себя. Одному спекулянту не нужно ничего из этого, он переворачивается из лонга в шорт и наоборот в большинстве активов не двигая цену. Ну это же так банально. Как можно этого не понимать. Эффект масштаба работает в пользу индивида. <br/> <br/> И еще. У индекса просадка может быть 50 процентов. 70 процентов. А у фонда, например, будет 25%. И что из этого выбрать? Фонд, чуть отстающий от индекса в период роста или индекс, который в кризис разнесет ваш депозит в щепки? Опять же, цифры с потолка, но в статье они отсутствуют, так что имею право сделать предположение.<br/> "