Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, но в настоящее время решил использовать другой подход. Вернее позу, которую постоянно торгую на Ри.<br/> Предположим. что для рублевого риска мне нужно купить 10 коллов си. Что я раньше и делал в любом случае. Только теперь я для компенсации распада не продаю путы. Я покупаю коллов несколько больше, а именно для данного примера 15шт. Все квартальные, необязательно одного страйка. например сейчас в моменте набраны 68 и в процессе набора 67 и 66. но это уже вопрос творчества. Можно было и сразу и все одного страйка. 10шт — повторюсь, это рублевый хедж. 5шт. — это собственно поза, компенсирующая распад. 5шт- квартальные, им соответственно продаем 5 шт. недельных. и так постоянно. одни недельки умирают, открываем следующие. Но поза постоянно растет. Квартальные удается купить дешевле, неделек соответственно продать больше. Вот сейчас закрываю сентябрь. Поза не только выполнила задачи по хеджу рубля, но и неплохо заработала. Сишка в этом плане гораздо интересней Ри."