Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, Ну не знаю. Мне кажется, ваша система это что-то достаточно быстрое. На дневках небось, если не быстрее. <br/> <br/> Напишу подробнее про это все, раз уж авторитетный алготрейдер ко мне заглянул :) Все началось в 2012 году, когда случилось второе пришествие. Я как-то решил, что надо рубли то хеджить. Изначально это был просто фьючерс Si. Но в качестве хеджа рублей он имеет два очевидных недостатка:<br/> 1. Ты получаешь убытки при укреплении рубля,<br/> 2. Ты получаешь убытки на стоячем рубле за счет разницы ставок рефинансирования и, как следствие, контанго фьюча. <br/> Что с этим делать? Постепенно, уже после 2014 года я пришел к использованию коллов на Si. Но они тоже имеют два недостатка:<br/> 1. Тета, которая жрет бабло,<br/> 2. Тот же кэрри, что и в случае с фьючом. <br/> Бабло я тратить на всякую чухню типа премии продавцам коллов абсолютно не люблю. Что же делать? Да путы продавать. Это в каком-то смысле похоже на купленный фьюч, но за счет гибкости, манипуляции со страйками и экспирациями, использования трендовости Si, ну а главное--за счет той самой асимметрии риска--гораздо лучше фьюча. На данный момент я бы сказал, что я имею бесплатный хедж рублей и даже еще чуть-чуть--то есть премия от продажи путов как минимум перекрывает премию на покупку коллов. То есть цель этого всего--бесплатный хедж рублей, это все таки не быстрая спекулятивная система. "