Список проголосовавших за комментарий "А. Г., А. Г., так вроде логично. Есть парочка соображений по этому поводу:<br/> <br/> 1) Если у наших сделок соотношение win/loss положительное, например 70 к 30 (правда такое отношение это, как правило, не трендовая, а паттерная система), то мы можем увеличивать сайз после неудачных сделок реализуя наше преимущество (но это в любом случае уменьшает гладкость эквити)<br/> <br/> 2) просто практический опыт, если системы забрала жирный кусок, то сразу же раздает обратно часть мелкими кусками, поэтому после больших побед уменьшать сайз (если мне не изменяет память так действовал Атаман)"