Список проголосовавших за комментарий "XaMeJIeoH, Полная категоричность вашего утверждения привлекла мое внимание. А поскольку это совсем никак не согласуется с моим личным опытом, я и пытаюсь понять, где и что я упустила). Если это всего лишь ваш частный случай, изложенный в специфической манере, а не реальные «всего две вещи», то вопрос снят).<br/> <br/> Мне кажется, что рынок как раз учит многовариантности истины и отучает мыслить категорически и утверждать безапеляционно.<br/> <br/> Снова здорово!))) Какая разница, чему равно расчетное значение индекса? Мы не много миллиардные арбитражеры, которые ищут лазейку в один цент, чтобы грохнуть себе в карман на этом миллион-другой-третий… <br/> <br/> Наши факты следующие:<br/> — Есть котировки с разницей в 0.25.<br/> — Эти котировки общедоступны 23 часа 45 минут в сутки.<br/> — Котировки существуют и тогда, когда фьючерс никто не торгует.<br/> — Большая часть торгового времени фьючерсная цена считается без значения индекса 23 ч 45 мин — 6 ч 45 мин = 17 часов.<br/> — Перерыва в значении котировок цены фьючерса нет ни на ES, ни на SP.<br/> — В это время цена на фьючерс реально существует, и на этом можно зарабатывать деньги.<br/> — Все эти торги в течение 23 часов 45 минут осуществляются биржей под названием СМЕ, следовательно значение индекса и соотвественно цена фьючерса правильные."