Список проголосовавших за комментарий "TrainneR, Самый высокий риск позиции при цене 9 долларов. Теоретически он расчитан по волатильности и грекам. Этот риск теоретически сейчас выше нуля на реализацию позиции сразу после вероятного спрэда.<br/> <br/> Стратегия стрэддл приносит прибыль в двух случаях:<br/> — при росте волатильности — стрэддл покупают, когда покупают волатильность;<br/> — при резком измененни цены актива в любую сторону.<br/> Я в данном случае <b>не покупаю волатильность</b> (я уже устала об это повторять!). Я торгую возможный гэп. Вероятность гэпа в любую сторону чрезвычайно велика — именно на этом образуется прибыль. Чем больше гэп, тем больше прибыль от позиции. Как это происходит? Просто: опционы, которые дорожают, дорожают больше, чем опционы, которые дешевеют. Дельта дорогого опциона близка или равна единице, а дельта дешевого не обращается в нуль. Я называю это «коэффициент надежды». <br/> <br/> Я добавила в текст для полноты информации график волатильности: IV в сравнении с HV. Следует заметить, что вероятность роста волатильности после выхода отчета очень велика, потому что сейчас IV совсем невысокая — где-то во втором-третьем децилии. После отчета волатильность не всегда падает. Это так, справедливости ради)."