Список проголосовавших за комментарий "Константин, я считал от номинального выражения. Номинальная стоимость одного фьючерса 174 тыс рублей. 43 опциона в деньгах на экспирации = 43 фьючерсам. В номинальном выражении 174000*43 = 7,48 млн руб. А спред стоил 50 тыс. В пересчете от номинального 149 раз. <br/> <br/> Эту же сделку можно сделать продав 43 фьючерса на падающем рынке при цене 129110 и откупить назад при цене 125000. Та же прибыль 4100 рую на фьючерс. Та же номинальная стоимость, но по ГО нужно 43*20000=860 тыс рублей на брокерском счете. То есть от номинала плечо 8 (7,5 млн/0,86 млн). Получается опционы «гибче» фьючерсов в 18 раз (149/8). <br/> <br/> Эту же сделку можно сделать по старинке, продав каждую из 50 акций входящих в индекс РТС в пропорциях установленых биржей. Я считать не берусь, сколько это будет стоить на брокерском счете, но счет пойдет на миллионы. <br/> <br/> В новом посте я еще говорю о плечах и опционах."