Список проголосовавших за комментарий "Sergiovy, почитал еще :<br/> ребалансировка раз в пол года — скорее всего редко, ну и есть ребалансировка например по волатильности — про это там нету ничего.<br/> Ну и активы как подобраны — тоже большой вопрос. Для примера — взяли бы что ли другие критерии и графики рядом повесили...<br/> Да хоть просто 10-20 первых доходностей… с ежемесячной балансировкой или там по какому близкому правилу — 2 мес лидер = 1 мес в индексе.<br/> Ну и всяких там трежерей тоже не мешало бы добавить. <br/> Я уж не говорю, что если все прекрасно валится — то это же тоже моментум:) хоть и шортовый...<br/> Много чего можно еще придумать