Список проголосовавших за комментарий "Интересно как изменилась методика управления капиталом у автора спустя 6 лет с момента написания статьи.<br/> <br/> Сам я использую похожий описанный вами подход с некоторыми нюансами:<br/> -каждую систему рассматриваю, как две отдельных системы: для шорта и лонга, так как параметры риска зачастую отличаются на порядок (например в контртрендовых системах на акциях).<br/> -базовым параметром является средний годовой доход системы/максимальная просадка.<br/> -разделил системы на классы по времени нахождения в сделке. Чем меньше среднее время нахождения в сделке, тем больше коэффициент риска, выделяемый системе. <br/> -при использовании нескольких похожих систем, ввожу понижающий коэффициент, из-за высокой корреляции результатов таких систем.<br/> -пересчитываю параметры ежемесячно, на основании новых данных и изменения капитала, получаю новое значение максимального объема лотов, выделяемых системе для работы.<br/> <br/> "