Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> <br/> <blockquote>А для такой модели ошибка должна несмещенной, т. е. среднее разности между показателем и модельным значением должно быть равно нулю. Это как минимум.</blockquote><br/> Среднее разности = 0 или очень близкое к нулю. Но вы спрашиваете о среднем разности во времени.<br/> <br/> <br/> <blockquote>А о стационарности модели можно говорить только в контексте стационарности временного ряда ошибок.</blockquote><br/> Это несколько спорное утверждение. Если вы имете модель типа Line Trend, то да — нестационарность ошибки во времени говорит вам о том, что параметры модели должны изменяться во времени вместе с параметрами рынка.<br/> <br/> Но для более сложных моделей, например гетероскедастичных (как в случае с волатильностью) ошибка модели уже будет как минимум нестационарна по разбросу (вариации) и это правильно.<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/06/93/19/2019/09/11/c01a0261ca.jpg"><img src="/uploads/images/06/93/19/2019/09/11/eeec2c90f9.jpg"/></a><br/> <br/> Аналогично со смещением ошибки. Если вы рассмотрите связь BR и USD/RUB, например, или любую другую аналогичную связь (Unemployment-Inflation) то из-за особенностей задающего сигнала и, не меньше, из-за частоты измерений вы получите коррелированную ошибку, распределенную во времени нестационарно со смещением.<br/> <br/> Вообще говоря, что такое равновесная цена/безработица/ВВП и т.д.? Это цена вокруг которой осуществляется некоторое блуждание, но это блуждание моделируется отнюдь не только белым шумом, но ещё и различными «антиперсистентными» моделями, гасящими ранее накопленное смещение ошибки. <br/> <br/> <br/> <blockquote>Я же спрашивал о более «слабой» проверке стационарности: проверке стационарности одномерных распределений во временном ряде ошибок.</blockquote><br/> Я так понимаю это t-test ошибок через каждые 10,20,100 отсчётов, так? Нет, такого я не проводил."