Список проголосовавших за комментарий "Kot_Begemot, мы же говорим не о фильтре, а о модели, оценивающей некий показатель. А для такой модели ошибка должна несмещенной, т. е. среднее разности между показателем и модельным значением должно быть равно нулю. Это как минимум. А о стационарности модели можно говорить только в контексте стационарности временного ряда ошибок. Либо о стационарности в широком смысле, т. е., кроме нулевого среднего, у ошибки стационарны дисперсия и АКФ, либо в узком, когда стационарны распределения любого вектора конечной размерности во временном ряде ошибок.<br/> <br/> Я же спрашивал о более «слабой» проверке стационарности: проверке стационарности одномерных распределений во временном ряде ошибок."