Список проголосовавших за комментарий "А. Г., по замыслу, ошибки должны быть смещены во времени в сторону от волатильности истинной. Если оно так, то работает модель верно. Если же ошибки будут разбросаны нормально, стационарно, то тогда плохая модель и что-то тут не так, фильтры сглаживания, ей, по крайней мере точно не нужны.<br/> <br/> А что такое f?<br/> <br/> f — столбец длинной 5 строк логарифмических приращений цен. <br/> <br/> "