Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> <br/> <blockquote>И что такое «измеренная волатильность внутри недельных интервалов»?</blockquote><br/> Очень просто — берём недельный интервал f э (t,t+5) и считаем на нём <br/> <br/> std = (f' * f / 5 )^0.5; <br/> <br/> <br/> <blockquote>Как строятся недельные интервалы приращений цен-с пересечением или без? </blockquote><br/> Да. Если без пересечений, то точек мало получается. С «обучающей» выборкой не пересекаются.<br/> <br/> <br/> <blockquote>Сравнивались распределения ошибок модели на разных временных участках?</blockquote><br/> А что из этого можно вытащить? <br/> "