Список проголосовавших за комментарий "Eugene Logunov, <br/> <br/> <blockquote>Из каких соображений выбран порядок модели? </blockquote><br/> От винта! Подбирать порядок модели это уже отдельная задача. 240 — это достаточно много чтобы набрать статистику и мало-ли, вдруг там сезонность появится? Глазом-то она вроде бы и есть (из-за сглаживания линейным фильтром оценок дисперсии), но SSA её не ловит (точнее ловит, но в убыток). <br/> <br/> <br/> <blockquote>Отпадает чисто по соображениям того, что выход большого return'а из окна не должен приводить к скачку оценки волатильности вниз.</blockquote><br/> Да, но в разных композициях она превращается в подвид GARCH и работает очень даже не плохо. Собственно, GARCH у меня так и построен.<br/> <br/> <blockquote>EWMA пробовали?</blockquote><br/> Нет. Но, быть может, попробую. Пока у меня есть сомнения на счёт EWMA и подобных взвешиваний ряда. Время от времени он угадывает, но чтобы по всем рядам и рынкам его гонять