Список проголосовавших за комментарий "Sergey Ko, риск оценивается как дисперсия доходностей стратегии (например, ежемесячной доходности) на каком-то длительном временном промежутке. Коэффициент Шарпа можно посчитать.<br/> <br/> Если есть убыточные месяцы, то надо дополнительно смотреть длительность просадки. Поэтому в краткосрочном периоде вообще практически невозможно отличить качественный трейдинг от везения. <br/> <br/> Очень хорошо это описано у Талеба в «Одураченные вероятностью». Крайне рекомендую к прочтению."