Список проголосовавших за комментарий "Kot_Begemot, у нормального распределения со случайной дисперсией тоже «тяжёлые хвосты». А у линейной комбинаций распределений с не отрицательным и весами, в сумме дающими 1, «хвосты» не могут быть «тяжелее» самого «тяжёлого» из слагаемых.<br/> <br/> Но вообще-то мы начали с разделения P&L системы по классам состояний рынка. Какое это имеет отношение к линейным комбинациям СВ? "