Список проголосовавших за комментарий "XaMeJIeoH, это мой ответ:<br/> <br/> yummy, тогда «Не удалять!». Уважайте людей, которые пишут.<br/> <br/> Это мне напоминает работу с «дельтой», с которой всегда один вопрос — «кто сильнее активная или пассивная сторона? За кого и в какой точке надо играть». Я много и долго крутил футпринт с дельтой, я вёл статистику, разбивая на группы по фазам дня, смотрел дельту дня… и… выкинул её…<br/> <br/> Нет смысла накапливать дельту (или силу дельты) в ПРОИЗВОДНОМ инструменте по одной простой причине — он (фьюч) может переставляться за индексом «насухую», т.е. не объёмы двигать ценник, а ценник будет двигаться сам, а объёмы идти за ним. И встают простые вопросы:<br/> — как разделить «фоновые» сделки от вмешательства крупных игроков;<br/> — как увидеть — идёт набор позиции или её закрытие, т.е. накапливается или разряжается потенциал (по сути ОИ) — топливо для движения;<br/> — как при движение, скажем, вниз, увидеть что это — ликвидация лонгов или ещё вход в шорт (а входы тоже от раз рук — и от просто спекулей во фьюче и от хеджеров. Разница между ними огромная — они же будут закрывать позы, вопрос где.)<br/> — кроме того, движняки и структура движняка вверх/вниз разная из-за смещения лонгов/шортов в БА.<br/> …<br/> <br/> Так же надо понимать, что крупные игроки не тупо продают в бид или продают с офера — они работают В ДИАПАЗОНЕ, и делают и то и то, и при этом дельта будет показывать полную чушь.<br/> <br/> Наверно я плохо вижу, но это просто «средняя температура по больнице», как это применять практически я не вижу. Если вы знаете и вам помогает, я только рад за вас.<br/> <br/> Рэйнджбары — красивая штука, но у них есть одна большая проблема — они мылят тайминг — вытирают паузы. А паузы важны потому, что есть не только участники, реагирующие на изменение ценника, но и более умные, реагирующие на события, которые НЕ СЛУЧИЛИСЬ…"