Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> <br/> <blockquote>Вообще то именно равна сумме дисперсий. Ведь дисперсия суммы двух СВ — это сумма дисперсией плюс удвоенная ковариация.</blockquote><br/> Да, я уже с портфелями тут...<br/> <br/> В действительности вы получаете на комбинации распределение с «тяжёлым хвостами», качество которого в среднем ниже, чем у каждой компоненты в отдельности. <br/> <br/> Однако, всё же, если говорить об отрицательных значениях теста на сумме компонент и сумме отрицательных значений теста на каждой из них в отдельности, то «сигналов» слома на сумме будет меньше, чем «сигналов» слома на отдельных компонентах. А «сигналов» слома по сумме и по одной компоненте будет равное количество."