Список проголосовавших за комментарий "yummy, вы утомили — своими стирашками. Люди пишут, стараются, а вам ровно. Но я наученный опытом, не стал обновлять страницу… Больше я на ваши вопросы отвечать не буду и общаться тоже.<br/> <br/> Блог им. yummy | — >> Автоматика # 9 3/4<br/> • 07 июля 2012, 14:14<br/> • yummy<br/> Дисклаймер: нет претензий на уникальность и грааль. Это мысли о подходах к выбору элементов торговых систем. Вариант для «ленивых».<br/> <br/> Так как некоторая последняя моя активность тут была в русле критики и негатива, попытаюсь принести немного пользы дабы нивелировать негатив в эфире.<br/> — <br/> <br/> Логика построения систем любой степени сложности и направления использования требует доскональной проработки каждого элемента системы, дабы исключить неожидаемые возвраты и надеяться на согласованное и упорядоченное поведение системы в целом.<br/> Составные элементы должны быть просты и полностью понятны. <br/> <br/> Наример, возьмем вопрос определения превалирующей силы в моменте: кто контролирует ситуацию — покупатель или продавец? Крупные участники маскируют свои намерения и надежды определить их планы умозрительно или визуально, как минимум,- наивны.<br/> <br/> Если предположить, что мы доподлинно не знаем кто именно, зачем и как осуществляет сделки, то можно воспользоваться фактической информацией о происходящих событиях, а именно — какова инициативная активность покупателя или продавца. <br/> <br/> Воспользуемся для этого очевидными величинами:<br/> <br/> AskVolume, BidVolume их суммой и разностью<br/> <br/> TotalVolume = BidVolume + AskVolume; <br/> <br/> Ratio = 100 * (AskVolume-BidVolume) / TotalVolume; <br/> <br/> Для графического представления степени влияния участников воспользуемся MovingAverage (Ratio)<br/> <br/> Таким образом просто и наглядно можно оценить степень агрессивности сторон в моменте <br/> <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fs2.ipicture.ru%2Fuploads%2F20120707%2F4T6SbCOo.png&s=3652900853" target="_blank">s2.ipicture.ru/uploads/20120707/4T6SbCOo.png</a><br/> <br/> Как видим, почти на каждой проторговке данный индикатор заблоговременно информирует о преходе контроля над ситуацией.<br/> Амплитуда относительно баланса четко показывает степень участия.<br/> Также очевиден и куммулятивный эффект накопленной информации. <br/> <br/> Тк информация использует реальные и фактические события, то и достоверность достаточно высока.<br/> <br/> Естественно, что это не система, а возможный ее элеменьт, причем достаточно примитивный, который однако дает логически понятную и своевременную иформацию.<br/> <br/> Однако, для правильной работы даже простого блока необходимо обеспечивать его качественной исходной информацией, иначе как локальные так, особенно, куммулятивные возвраты будут ложными.<br/> <br/> • Ключевые слова: <br/> • e-mini S&P500<br/> Просмотры 46 за час<br/> 22<br/> Комментарии (32)RSS<br/> 0 <br/> <br/> спасибо за интересную тему.<br/> сорри за глупый вопрос, что вы имеете в виду под возвратами?<br/> kommers<br/> • 2012-07-07 14:32:53<br/> <br/> kommers, ну как это <br/> <br/> return () — от функции, возвращаемое значение от блока системы<br/> yummy<br/> • 2012-07-07 14:37:59<br/> <br/> а вот к примеру: в сбере когда он пытался подняться с 14,5р очень часто сверху болталась мега-заявка на продажу, — в итоге вся мелочь просто рассыпалась а крупняк по-тихоньку тарил. и аналитики в новостях всячески кошмарили народ по поводу того, что не надо покупать такой сбер когда ТИПА предложение в десятки раз превышает спрос. и что в итоге? сбер подрос почти в 10 раз.<br/> sam063rus<br/> • 2012-07-07 14:35:48<br/> <br/> sam063rus, вы путаете намерения и факты<br/> yummy<br/> • 2012-07-07 14:37:10<br/> <br/> yummy, сначала идут намерения (о которых я вам указал) но, практика показывает, что они невсегда приводят к фактам<br/> sam063rus<br/> • 2012-07-07 14:38:29<br/> <br/> sam063rus, именно поэтому нет ни слова о стакане а только о фактах, вы невнимательны<br/> yummy<br/> • 07 июля 2012, 14:39<br/> <br/> yummy, Вы, наверно, сходили на какой-нибудь VSA-семинар?<br/> sam063rus<br/> • 07 июля 2012, 14:50<br/> • Ответить<br/> sam063rus, Ваши бестолковые посты удручают, Вас забанить?<br/> yummy<br/> • 07 июля 2012, 14:52<br/> • Ответить<br/> <br/> Если предположить, что при продаже цена идет вниз,<br/> а при покупках — вверх, то из тиковых данных<br/> можно получить объем когда сделки приводили к повышению или к понижению.<br/> AndreiSk<br/> • 2012-07-07 14:36:14<br/> <br/> AndreiSk, каждая сделка содержит события купля/продажа<br/> <br/> уточните вопрос, если это вопрос<br/> yummy<br/> • 07 июля 2012, 14:38<br/> • Ответить<br/> • <br/> <br/> yummy, это не вопрос. Альтернативный метод подсчета объемов.<br/> AndreiSk<br/> • 07 июля 2012, 14:45<br/> • Ответить<br/> <br/> AndreiSk, а… а ну да… <br/> <br/> ну покажите как это работает?<br/> yummy<br/> • 07 июля 2012, 14:50<br/> • Ответить<br/> <br/> yummy, <br/> Возьмем кусочек RIM2<br/> 159955 1? Vup=0, Vdown=0, НАЧАЛО<br/> 159965 1 U 1,0 цена идет вверх<br/> 159700 1 D 1,1 теперь вниз<br/> 159725 1 U 2,1 вверх<br/> 159700 6 D 2,7 вниз<br/> 159700 40 D 2,47<br/> 159965 2 U 4,47<br/> 159700 1 D 4,48<br/> 159700 6 D 4,54<br/> 159965 2 U 6,54<br/> 159965 1 U 7,54<br/> 159975 1 U 8,54<br/> 159980 1 U 9,54<br/> 159985 1 U 10,54<br/> 159715 1 D 10,55<br/> <br/> В целом 10 вверх, 55 вниз, т.е. были активны продавцы.<br/> Ну разумеется тиковые лучше считать алгоритмом.<br/> Тут посчитал вручную, мог слегка ошибиться,<br/> но думаю смысл ясен.<br/> AndreiSk<br/> • 07 июля 2012, 15:06<br/> <br/> AndreiSk, да уж яснее некуда :)<br/> yummy<br/> • 07 июля 2012, 15:08<br/> • Ответить<br/> <br/> AndreiSk, ну так покажите результат<br/> yummy<br/> • 07 июля 2012, 15:35<br/> • Ответить<br/> Вы будете удалять этот топик?<br/> XaMeJIeoH<br/> • 07 июля 2012, 14:39<br/> • Ответить<br/> <br/> XaMeJIeoH, разрешаю Вам решить это, тк он написан для Вас, в основном<br/> yummy<br/> • 07 июля 2012, 14:40<br/> • Ответить<br/> • <br/> 0<br/> <br/> XaMeJIeoH, давайте Вы себе возмите инфу если надо и я его таки удалю, ок? <br/> <br/> не могу среди местных клоунов долго :)<br/> yummy<br/> • 07 июля 2012, 15:25<br/> • Ответить<br/> <br/> открыл картинку на максимум, открыл блокнто и краем окна провел график и индикатор слева направо… какое опережение???? о_О цена почти всегда опережает индикатор причем в некоторых случаях наоборот вводит в заблуждение…<br/> Дмитрий Интрадей<br/> • 07 июля 2012, 14:46<br/> • Ответить<br/> комментарий был удален<br/> 0<br/> <br/> Дмитрий Интрадей, ну каждому свое… если бы все видели одно и тоже — рынок был бы другим<br/> yummy<br/> • 07 июля 2012, 14:52<br/> • Ответить<br/> <br/> yummy, я торгую на тиковом графике, я вам могу сказать, что как только пуляется на лое объем в 500-3000 контрактов цена просто пулей уходит скажем вверх скупая весь стакан на 1000+ пунктов… вы просто физически не успеете среагировать на этот взрыв хфт роботов, если вы не знаете где надо на опережении входить (а я почти всегда так делаю) вы максимум срубите 50% движения… а в худшем (и это ближе к правде) как киевлянин зайдете в конце банкета на барские крохи<br/> Дмитрий Интрадей<br/> • 07 июля 2012, 14:56<br/> • Ответить<br/> <br/> Дмитрий Интрадей, не нужно меня агитировать, тк<br/> <br/> 1. показан частный случай без контекста<br/> 2. система, по определению, есть нечто более комплексное<br/> 3. подходы и методы управления позицией у всех разные<br/> 4. то, что Вы озвучиваете имеет четкое объяснени в рамках даже этого простого метода с некоторым расширением<br/> 5. путь трейдера уникален, как отпечток пальца <br/> <br/> хотите пользуйтесь, хотите — нет<br/> мне фиолетово<br/> yummy<br/> • 07 июля 2012, 15:03<br/> • Ответить<br/> <br/> Дмитрий Интрадей, причем что ключевое слово здесь — киевлянин<br/> davidr<br/> • 07 июля 2012, 15:22<br/> • Ответить<br/> <br/> Это хорошо что «нет претензий на уникальность и грааль» а то на мнгновение показалось а вдруг до на снизошли и приоткроют сакральное знание )) На российском срочном рынке это не работает, как впрочем полагаю и на остальных. Этот код был полезен во времена Атамана, лет десять назад, чем он собственно и занимался походу.<br/> twoyellowtickets<br/> • 07 июля 2012, 15:06<br/> • Ответить<br/> <br/> twoyellowtickets, также ничего не работает у Ясаула, особенно по вторникам<br/> yummy<br/> • 07 июля 2012, 15:10<br/> • Ответить<br/> <br/> yummy, посмотрел д.р. в профиле, вопросов больше нет)))<br/> twoyellowtickets<br/> • 07 июля 2012, 15:12<br/> • Ответить<br/> 0<br/> <br/> twoyellowtickets, спасибо, отлегло<br/> yummy<br/> • 07 июля 2012, 15:14<br/> • Ответить<br/> <br/> twoyellowtickets, ))) у меня тоже вопросы испарились<br/> Дмитрий Интрадей<br/> • 07 июля 2012, 15:22<br/> • Ответить<br/> <br/> Наверное один я только не догоняю о чем речь )))) Мне кажется это всё лишний перегруз мозга и к реальным вещам не имеет никакого отношения.<br/> Нужно заниматься практической торговлей, а не нудной теорией О_о<br/> GarevildG<br/> • 07 июля 2012, 15:11<br/> • Ответить<br/> GarevildG, да… да… открывай квик и шарашь на все плечи, болтовня для неудачников!<br/> yummy<br/> • 07 июля 2012, 15:13<br/> • Ответить<br/> <br/> yummy<br/> А где такой индикатор можно наблюдать на РИ?<br/> Arhilamer<br/> • 07 июля 2012, 15:21<br/> • Ответить"