Список проголосовавших за комментарий "Kot_Begemot, предположим, система зарабатывает на трендах и теряет на их отсутствии. Я могу ЗАДНИМ ЧИСЛОМ на любом интервале определить КАКИМ ТО ОБРАЗОМ, был ли на нем тренд. В итоге результаты интервалов будут образовывать 2 набора чисел. И эти 2 набора будут иметь СУЩЕСТВЕННО РАЗНЫЕ статистики. Что Вам подтвердит любой непараметрический критерий однородности двух выборок. Или система зарабатывает не на трендах, а на чем-то ином. А дальше все очевидно, если просадка вне трендового участка — так ей тут на роду быть написано, если на трендовом участке, возможно, система перестала работать. "