Список проголосовавших за комментарий "Богдан, Вы писали про пузырь!<br/> Скорее всего, (IMHO) на сегодня — наличие фактических оснований для коррекций — далеко не главный фактор. Мы уже видели ( как вариант спасения рынков) и куе и твиты и всякие, противоречащие здравому смыслу решения фрс итд. Вдруг ( внезапно) завтра чего ниб новенькое изобретут = to the moon?<br/> Если стоит задача войти с наименьшими возможными потерями, то можно входить например пару лет по 2.5% = получите адекватную среднюю цену.<br/> -Можно использовать нелинейную сетку для определения уровня входа и объема позиции ( см Стаса Бржзовского:<br/> <a href="/blog/441517.php">https://smart-lab.ru/blog/441517.php</a><br/> <br/> а у Андрея Мих. есть ссылка на блог Гнома — там идея как то разжевывается.<br/> <a href="/blog/543917.php">https://smart-lab.ru/blog/543917.php</a><br/> ( можно даже попробовать подспекульнуть чутка, набирая позицию.)<br/> Также есть такая штука, как распределение активов<br/> Тупая позиция 50 SPY 50 TLT Дает приличные результаты.<br/> ( опять же зависит от ваших ожиданий)<br/> я попробовал поуправлять позицией в зависимости от % падения на истории — получилось сильно доходнее, но слегка волатильнее.<br/> Но здесь еще есть чего проверять.<br/> Также есть всякие совсем низковолатильные активы ( правда они не проверены на кризисе 2008) <br/> — был подписан на Троя — он там много моделей рассматривает — но недавно он продал все и работает в SENTIMENTRADER — туда всех перевели, и там конечно много всего и даже слишком много и к сож часто.<br/> т.е. они в общем просто отслеживают или там сентимент ( измеряют даже) и принимают решения. -Соответственно им практически все равно — на ск упадет. у Троя есть хорошее описание моделей коррекции.<br/> (обещает все перетащить на новое место)<br/> Это чтобы «зайти» :)"