Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> <br/> <blockquote>статистика — наука о большом числе испытаний</blockquote><br/> Нет, это наука об обработке данных.<br/> <br/> <blockquote>Если у меня на сотне исходов среднее положительно, а потом на паре десятков, которые по моему мнению из той же выборки дали отрицательное среднее, то значит<strong>я был не прав в гипотезе аналогичности</strong>.</blockquote><br/> Это неверно.<br/> <br/> <br/> <blockquote>А если среднее и там и там положительно, но бывшая сотня — это больше 50% от всех состояний рынка, а нынешние 20 — это меньше 30%, то это значит<strong>с рынком что-то не так, а с системой все нормально</strong>.</blockquote><br/> Это неверно.<br/> <br/> Таким образом, ваш анализ базируется на двух неверных утверждениях о которых я написал ранее, но в обратном порядке:<br/> <br/> 1. Вы постулируете, что вам точно известно качество вашей стратегии на «хорошем» рынке.<br/> <br/> 2. Вы постулируете, что вам известна частота «хорошего» и «плохого» рынка.<br/> <br/> <br/> <blockquote>пересмотрев только свое отношение к шортам</blockquote><br/> Ваше отношение к шортам: Long + Short/2 есть ни что иное как балансировка лонг и шорт позиции в предположении бестрендового рынка. Быть может, вы говорите о чём то другом, но сути это не меняет."