Список проголосовавших за комментарий "Danilych, позволю себя <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mql5.com%2Fru%2Fforum%2F318657%2Fpage4%23comment_12794289&s=1824785333">процитировать</a>.<br/> <blockquote><p>Пример на тему закономерностей в истории цен. Возьмем EURGBP.</p><p>За годы истории этой пары между EUR и GBP существовала фундаментальная связь на основе договоров Евросоюза. Это позволяло иногда находить долгоиграющие закономерности, на которых многие заработали.</p><p>В данный момент фундаментальная связь нарушена. Но в истории цен это не отражено должным образом.</p><p>Таким образом можно на истории получить классный результат. Например, за полгода оптимизировали, а потом на OOS на многие годы результат такой же.</p><p>Но облом в том, что в этой истории нет подготовки к Brexit. Поэтому крах найденной «закономерности» высоковероятен. И эта проблема не может быть решена никакими методами машинного обучения. Просто нет данных для обучения. Совсем нет.</p><p>Не спроста уже год некоторые торговые площадки предъявляют высокие маржинальные требования к GBP-парам.</p></blockquote><br/> В данном случае используется фундаментальная закономерность, которую ломать могут ЦБ и политика. В статье есть раздел Мемуары. Там показательно вышло."