Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, с удовольствием<br/> <br/> Правда, я Стасу уже давно обещал до Питера доехать, но все никак не доберусь. Надеюсь скоро исправиться.<br/> <br/> Если доход считать на капитал, то при движении цены от t1 до t2 финрез составит (x(t2)-x(t1))/x(t1), так что нелинейность как бы изначально заложена в формуле для расчета эквити.<br/> Логарифм — очень хорошее преобразование для линеаризации этой формулы — у меня это была задачка в одном из самых первых топиков, которую сходу решил Стас.<br/> <br/> Как показала наша дискуссия с А.Г. по заработку на логнормальном блуждании — считать (к сожалению) надо аккуратно. Иначе произвольный переход к разностям цен способен исказить картинку.<br/> <br/> С уважением"