Список проголосовавших за комментарий "Prophetic, все очень просто: если с ростом цены за день, вырастает и моя «волатильность» (принципы ее расчета я давал в видео на своем канале и грубо говоря — это оценка среднего размаха колебаний относительно меняющих друг друга краткосрочных тенденций за определенный период в прошлом), то в наиболее «быстрых» трендовых системах по концу дня закрывается лонг, открывавшийся не в этот же день. И в следующий день лонг возвращается в конце дня, если система его виртуально не закрывала в течении следующего дня. В Si просто торгуется одна система и она одна из тех, у кого «фильтр волатильности» улучшает соотношение доходность-просадка (в отличии от фильтров «пилы» и «плечей», есть и те мои системы, у кого он этого не делает и потому к ним не применяется)."