Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, хе, попробую пояснить<br/> <br/> Для общей теории МТС (Вы все ерничаете периодически по этому поводу) было бы крайне удобно, чтобы на графике цены x(t2)-x(t1) было максимально близко к финрезу покупки в момент t1 и продажи в момент t2. В таком случае расчеты сильно упрощаются и получаются разные удивительные результаты. Из этого вытекает, что:<br/> 1. Курс валютной пары следует корректировать на своп<br/> 2. Курс акции следует корректировать на дивиденды<br/> 3. Котировку фьючерса следует считать хитрым взвешиванием всех живущих в момент фьючерсов<br/> ...<br/> N. Анализировать следует не цену, а логарифм цены<br/> <br/> Как-то так<br/> <br/> С уважением"