Список проголосовавших за комментарий "Сергей, смотрите, я смоделировал конструкцию в Фатеевской программке. Это мы открываемся у верхней границы диапазона<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/82/39/2019/08/30/337abe.png"><img src="/uploads/images/05/82/39/2019/08/30/a86bf0.png"/></a><br/> получаем некий аналог проданного фьючерса с небольшой пологой частью посередине.<br/> Далее, чтобы нам набрать вторую часть конструкции, цена должна откатить за нижнюю границу диапазона, тогда у нас будет нужная цена опционов. моделируем откат -500 и набор позиции:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/82/39/2019/08/30/0dee20.png"><img src="/uploads/images/05/82/39/2019/08/30/107567.png"/></a><br/> Но! если на таком откате не набирать новые позы, а просто закрыть то, что есть — на выходе мы получим примерно те же значения по прибыли. Вот картинка с отключенной второй частью и текущей прибылью:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/82/39/2019/08/30/cd8c3b.png"><img src="/uploads/images/05/82/39/2019/08/30/35df99.png"/></a><br/> поэтому у меня и вопрос — накой нужно набирать позиции у нижней границы? и зачем вообще мутить с опционами, не проще ли просто продать фьючерс? получим практически ту же направленную позицию<br/> <br/> <br/> <br/> "