Список проголосовавших за комментарий "Eugene Logunov, к сожалению, может. Но только это не задача p-testa.<br/> <br/> Предположим, что вы имеете две модели с доходностью 10% и 10.01% — разница не значимая, но какую модель вы выберете? <br/> <br/> В лучшем случае, можно выбрать комбинацию из двух. Но при этом ответить на вопрос какая модель однозначно лучше вы не можете. Единственное, что вы можете указать, что вероятность того, что модель с бОльшей доходностью лучше — больше, вот и всё. <br/> <br/> Поэтому применять t-test для того, чтобы найти существенную разницу между моделями не вижу особого смысла, потому как построить две модели (с разницей в 1 метод) с явным стат. преимуществом как-то не получается. За 5-10 модернизаций появляется ощутимое различие (раза в 2 по Шарпу) и тут уже можно о чём-то говорить, но применительно к одному дополнению типа Shrinkage